Systematické riziko

Poslední aktualizace dne: 16.03.2016

Systematické riziko je riziko, kterému jsou vystaveny všechny firmy na trhu a které nelze diverzifikovat (tedy snížit rozmanitostí portfolia). Příkladem může být riziko změny většiny makroekonomických faktorů. (43) Systematické riziko sice nejde diverzifikovat, což ale neznamená, že jej nelze jiným způsobem redukovat – toto riziko může být například pojištěno.

Za systematické riziko by investoři měli obdržet náhradu v podobě prémie nad úroveň bezrizikové míry (tomuto rozdílu se říká tržní riziková prémie). (43)

Opakem systematického rizika je nesystematické riziko.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Použité zdroje:

43. Systematic risk (online).  Datum citování: 2.2.2016. Dostupný z www: https://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_risk



Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace